1.18954 Положение об организации управления и контроля за ликвидностью и риском ликвидности
Номер:
1.18954
Дата обновления:
22.03.2019
Статус:
Действующий образец
Тип:
Положение
Аннотация:
2018 1. Общие положения 2. Цели и принципы управления ликвидностью 3. Причины возникновения и формы риска ликвидности 4. Система полномочий, принятия решений и ответственности при управлении риском ликвидности 5. Этапы управления риском ликвидности: 5.1. анализ состояния ликвидности (метод коэффициентов) 5.2. оценка риска ликвидности (метод анализа разрыва в сроках погашения требований и обязательств, в т.ч. по видам иностранных валют) 5.3. прогнозирование потоков денежных средств; 5.4. стресс - тестирование риска ликвидности. 6. Информационная система о состоянии ликвидности в Банке. 7. Контроль соблюдения политики и процедур по управлению ликвидностью. 8. Восстановление ликвидности. 9. Порядок проведения самооценки управления риском ликвидности. Приложение 1 – Динамика нормативов ликвидности за последние 3 месяца Приложение 2 – Таблица разрывов по срокам погашения активов и пассивов Приложение 3 – Пограничные значения (лимиты) показателей, используемых для оценки уровня риска ликвидности Приложение 4 – Динамика коэффициентов ликвидности за последние 3 месяца Приложение 5 – Платежный календарь (прогноз движения денежных средств) на период Приложение 6 – Краткосрочный прогноз ликвидности на период Приложение 7 - Ежедневная платежная позиция Приложение 8 - Тест для проведения самооценки управления риском ликвидности
