1.7476 Методика оценки и установления лимитов на процентные риски в Банке
Номер:
1.7476
Дата обновления:
11.08.2009
Статус:
Действующий образец
Тип:
Методика
Аннотация:
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ И УСТАНОВЛЕНИЯ ЛИМИТОВ НА ПРОЦЕНТНЫЕ РИСКИ В КБ "Банк" (ООО) ОЦЕНКА И УСТАНОВЛЕНИЕ ЛИМИТОВ НА ПРОЦЕНТНЫЕ РИСКИ 1. Процентный риск, один из видов рыночного риска, связан с фактором риска - колебанием процентных ставок на рынке. 2. С целью оценки степени подверженности бизнеса процентному риску (чувствительность к колебаниям процентной ставки с учетом риска параллельного сдвига кривой процентных ставок (дельта-риска) и риска поворота кривой процентных ставок (гамма-риска) в банке проводится анализ разрывов срочной структуры процентных активов и пассивов (гэп-анализ). 3. Анализ ведется по нескольким группировкам по срочности - по периодам, в течение которых те или иные активы и пассивы будут переоценены. Анализ ведется раздельно по валютам. 4. Статьи аналитического баланса группируются в отдельные категории: * процентные
