МЕТОДИКАРАСЧЕТА РЫНОЧНЫХ РИСКОВ ЗАО «БАНК»СОДЕРЖАНИЕ1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 2. СПИСОК ТЕРМИНОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ 3. ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ 4. ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ РЫНОЧНЫХ РИСКОВ 5. АЛГОРИТМ ОЦЕНКИ РЫНОЧНЫХ РИСКОВ ДОЛЕВЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ И ВАЛЮТНЫХ ПОЗИЦИЙ. 6. АЛГОРИТМ ОЦЕНКИ РЫНОЧНЫХ РИСКОВ ДОЛГОВЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ. 7. МЕТОДЫ РАСЧЕТЫ ИСТОРИЧЕСКОЙ ВОЛАТИЛЬНОСТИ ДЛЯ ПАРАМЕТРИЧЕСКИХ МЕТОДОВ РАСЧЕТА VAR. 8. ВЕРИФИКАЦИЯ МЕТОДОВ РАСЧЕТА РЫНОЧНЫХ РИСКОВ (BACK-TESTING) ПРИЛОЖЕНИЕ: ПРИМЕР РАСЧЕТОВ VAR И ВЕРИФИКАЦИЯ МЕТОДОВ РАСЧЕТА ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯЦелью Методики расчета рыночных рисков ЗАО «БАНК» (далее — Методика) является обеспечение унифицированного подхода к количественной оценке рыночных рисков ЗАО «БАНК» (далее — Банк) в обычных рыночных условиях.Методика определяет основные подходы и алгоритм оценки рыночных рисков открытых позиций Банка.Объектом рассмотрения в рамках Методики являются следующие открытые позиции Банка:открытые позиции, сформированные в финансовых инструментах, номинированных в иностранной валюте
