МЕТОДИКАРАСЧЕТА СТРЕСС-ПОТЕРЬ В ЗАО «БАНК»СОДЕРЖАНИЕ1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 2. СПИСОК ТЕРМИНОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ 3. ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ 4. ПОДХОДЫ К ВЫРАБОТКЕ СТРЕСС-СЦЕНАРИЕВ 5. АЛГОРИТМЫ ОЦЕНКИ РИСК-ФАКТОРОВ И СТРЕСС-ПОТЕРЬ ОЦЕНКА ПАРАМЕТРОВ ИЗМЕНЕНИЯ РИСК-ФАКТОРОВ ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯЦелью Методики расчета стресс-потерь в ЗАО «БАНК» (далее — Методика) является обеспечение унифицированного подхода к количественной оценке рыночных рисков ЗАО «БАНК» (далее — Банк) в экстремальных рыночных условиях.Методика определяет алгоритмы оценки стресс-потерь и основные подходы к выработке стресс-сценариев.Объектом рассмотрения в рамках Методики являются следующие открытые позиции Банка:открытые валютные позиции, а также позиции, сформированные в иностранных валютах;позиции, сформированные в инструментах, чувствительных к изменению процентных ставок;позиции, сформированные в инструментах, чувствительных к колебанию котировок долевых ценных бумаг и индексов.Оценка стресс-потерь осуществляется Отделом риск-менеджме
