1.17062 Методика оценки состояния ликвидности (риска потери ликвидности)
Номер:
1.17062
Дата обновления:
11.02.2016
Статус:
Действующий образец
Тип:
Методика
Аннотация:
2015Настоящая Методика оценки состояния ликвидности (риска потери ликвидности) в Банке «Б» (ОАО) (далее - Методика) разработан в соответствии с требованиями Положения Банка России от 16 декабря 2003 года № 242-П «Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах» и с учетом рекомендаций Банка России по управлению рисками потери ликвидности кредитными организациями. Методы оценки риска потери ликвидности. Основным методом оценки риска потери ликвидности в Банке является коэффициентный анализ ликвидности, а также метод разрывов (гэп-анализ) активов и пассивов с нарастающим итогом исходя по данным отчетной формы 0409125. Кроме того, могут быть применены элементы стохастического (статистического) анализа ликвидности и метод анализа платежных потоков. Ограничения применения стохастических методов анализа и метода анализа платежных потоков связаны со сложностью мониторинга платежей и расчетов, требующих специальных программных продуктов. Кроме того, для оценки состояния ликвидности может быть использовано стресс-тестирование.
