1.16054 Методика оценки риска VAR по ценным бумагам
Номер:
1.16054
Дата обновления:
30.11.2016
Статус:
Действующий образец
Тип:
Методика
Аннотация:
Настоящая методика предназначена для измерения ценовых рисков торгового портфеля ценных бумаг Банка и может использоваться при управлении ценовым риском.Value at Risk (Показатель возможных потерь) представляет собой максимально возможные совокупные потери по торговому портфелю ценных бумаг Банка с заданным уровнем вероятности в течение заданного временного горизонта. Для Банка, чем больше величина VaR, тем рискованнее портфель.Метод исторического моделирования (historical simulation) основан на использовании исторических данных по изменениям факторов рыночного риска для получения распределения будущих колебаний стоимости портфеля.Показатель VaR по торговому портфелю ценных бумаг рассчитывается риск-менеджером не позднее пятого рабочего дня текущего месяца и в течение месяца в случае изменения торгового портфеля и/или изменения курса ценных бумаг, составляющих торговый
