1.15158 Методика проведения стресс-тестирования рыночного риска
Номер:
1.15158
Дата обновления:
19.06.2014
Статус:
Действующий образец
Тип:
Методика
Аннотация:
Методика проведения стресс-тестирования рыночного рискаC О Д Е Р Ж А Н И Е:1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 3. КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА И КАЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА РЫНОЧНОГО РИСКА 4. ФОРМИРОВАНИЕ СЦЕНАРИЕВ СТРЕССОВ5. ФОРМИРОВАНИЕ ОТЧЕТА О СТРЕСС-ТЕСТИРОВАНИИ6. ПРИЛОЖЕНИЯ 6.1. ФАКТОРЫ РИСКА ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКСПЕРТНЫХ СЦЕНАРИЕВ СТРЕСС- ТЕСТИРОВАНИЯ 6.2. ОТЧЕТ О СТРЕСС-ТЕСТИРОВАНИИ 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ Для целей настоящей Методики проведения стресс-тестирования рыночного риска (далее – настоящий документ) используются следующие понятия, определения и сокращения: Банк – Открытое акционерное общество «БАНК». Виды рыночного риска – валютный, процентный и фондовый риски. Многофакторный сценарий стресса – совокупность изменений Факторов риска, происходящих одновременно, причем хотя бы один из Факторов риска изменяется на значительную (экстремальную) величину. Рыночный риск – риск возникновения финансовых потерь (убытков), связанных с неопределенными изменениями Факторов рыноч
