Банкам расписали падение нормативов при ухудшении экономической ситуации

   Для поддержания нормативов достаточности капитала российским банкам потребуется капитализация на 0,4-2 трлн руб. Такие вливания, по расчетам АКРА, необходимы в условиях ухудшения качества кредитного портфеля и обесценивания ценных бумаг. В то же время часть полученных средств должна пойти на расширение кредитования по мере восстановления экономики, причем сама докапитализация может пройти не напрямую, а путем смягчения регуляторных требований.
   "Ъ" ознакомился с исследованием АКРА, которое оценило влияние потенциального обесценения кредитного портфеля банков на их способность соблюдать нормативы достаточности капитала. Анализ проводился на основе публичной информации по 315 действующим банкам. Аналитики пришли к выводу, что при десятипроцентном обесценении портфеля норматив Н1.0 (отношение собственных средств к активам, скорректированным с учетом уровня риска) без учета надбавок нарушают 17 банков (5,4% от выборки), в том числе два системно значимых из 13.
   С учетом надбавок норматив нарушают уже 52 банка, из них восемь системно значимых. При обесценении портфеля более чем на 50% норматив могут нарушить 128 банков.
   "Даже если подавляющему числу банков удастся избежать нарушения регуляторных нормативов, необходимость выполнения надбавок потребует либо больших вливаний (с учетом того, что в числе банков, рискующих нарушить нормативы с учетом надбавок, значительная часть СЗКО), либо станет фактором более низкой капитализации отрасли в последующие годы",- считают в АКРА.
   В случае несоблюдения нормативов банки должны разработать план по восстановлению финансовой устойчивости. Сейчас ЦБ разрешил не соблюдать надбавки по капиталу. Объем избыточного капитала при расчете нормативов с учетом и без учета надбавок, по оценкам АКРА, составляет около 3 трлн руб.
   Глава Сбербанка Герман Греф отмечал, что для выполнения нормативов банку достаточно капитализировать прибыль 2021 года (1,2 трлн руб. по МСФО). Глава ВТБ Андрей Костин в интервью "Ъ" 15 июня утверждал, что в целом сектор сможет обойтись без докапитализации при условии временного отказа от ряда норм "Базеля III". В "ФК Открытие" и Росбанке говорят, что необходимости в докапитализации сейчас нет. В других банках "Ъ" не ответили.
   Нарушение нормативов достаточности капитала (Н1.0, Н1.1, Н1.2) у банков может возникать вследствие доначисления резервов на возможные потери по ссудам и отражения убытка от обесценения ценных бумаг, поясняет управляющий директор отдела валидации "Эксперт РА" Юрий Беликов.
   На начало февраля, как следует из рэнкинга "Эксперт РА", относительно низкую устойчивость капитала к обесценению активов показывали системно значимые ВТБ, МКБ, ГПБ. Также невысокие позиции были у РСХБ, Совкомбанка и "ФК Открытие". Самые сильные позиции по устойчивости капитала к обесценению активов были у небольших банков. Как пояснил господин Беликов, высокие позиции по устойчивости в рэнкинге, как правило, занимали банки, у которых на балансе преобладают ликвидные активы и слабо загружен капитал. "Это бывает тогда, когда у банка ограничена база заемщиков и слабо развиты традиционные кредитные направления, в то время как многие из тех банков, устойчивость капитала которых не так высока, активно кредитуют бизнес и граждан",- уточнил эксперт.
   По оценке аналитиков, сейчас риски обесценения активов российских банков могут быть выше, чем в предыдущие кризисы, а совокупный объем кредитных убытков ударит по ним сильнее, чем в пандемию. В частности, пандемийный кризис затронул прежде всего малый и средний бизнес, который был поддержан государством, но сейчас под риском более широкая аудитория заемщиков - и крупные корпоративные, и розничные.
   По оценке гендиректора АКРА Михаила Сухова, если средние потери российских банков достигнут 10%, совокупная поддержка путем вложений средств в размере 380-400 млрд руб. возможна в 2023 году для банков, которые не смогут восстановить операционную рентабельность.
   "В первом приближении представляется, что банковскому сектору может потребоваться вливание не менее 2 трлн руб.",- полагает господин Беликов. Однако, по его словам, "это капитал не просто под покрытие потерь, но и под оживление кредитования по мере восстановления экономики". Также, подчеркивает эксперт, докапитализация не обязана проводиться исключительно в прямой форме: "Частично она может обеспечиваться устойчивым смягчением регуляторных требований, урегулированием внешних обязательств и подобными централизованными мерами".

Источник: Коммерсант https://www.kommersant.ru/doc/5412124

16.06.2022