Коммерческое предложение по программе стресс-тестирования банков.

Уважаемые господа!

Предлагаем Вашему вниманию новый продукт Агентства ?ВЭП?, нацеленный на совершенствование возможностей руководства банков в анализе финансовой ситуации банка и являющийся отличным инструментом для принятия управленческих решений. С помощью данной модели Вы можете оценить текущее положение банка в ситуации ?нормального? функционирования,  провести ?полигонные? испытания финансовой структуры банка в кризисных ситуациях, и предусмотреть перечень мероприятий, если такие кризисы станут реальностью.

МОДЕЛЬ СТРЕСС-ТЕСТИРОВАНИЯ БАНКА В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЯХ НА РЫНКЕ.

Модель основана на принципах и подходах, реализованных Базельским комитетом и ЦБ РФ.

Стресс-тестирование является одним из обязательных условий высокой оценки системы управления рисками в свете Указания ЦБР от 16 января 2004 г. N 1379-У "Об оценке финансовой устойчивости банка в целях признания ее достаточной для участия в системе страхования вкладов".

Общие принципы, используемые в модели.

Существует несколько общепринятых подходов к проведению стресс- тестирования. Все они построены на одном принципе: изначальное моделирование кризисных ситуаций, а затем выявление воздействия этих ситуаций на конкретную организацию с учетом ее специфики (орг. структура, размер, ориентация на определенные рынки). Но, при этом западные аналитики практически никогда не рассматривают кризисы, которые затрагивают все рынки одновременно. Результат моделирования в таких исследованиях -  вероятность получения прибыли в кризисной ситуации, а не вопрос существования организации в принципе.

В отличие от кризисов в странах с развитой экономикой, кризисы на российских рынках обладают глобальным характером, т.е. при возникновении на одном из сегментов финансового рынка быстро распространяются на все остальные. Кроме того, кризисы на отечественных финансовых рынках характеризуются высокой амплитудой колебаний цен, превосходящей волатильность развитых экономик на порядки. К этому необходимо  добавить и своеобразие отношения государства к коммерческим банкам, в лучшем случае безразличное, когда социально незначимым банкам на помощь государства в кризисных ситуациях рассчитывать нечего.

Поскольку кризисные ситуации российской экономики имеют глобальный характер, приводящий к состоянию близкому к разрушению, то в рамках стресс ? тестирования целесообразно рассматривать процесс полного ?размена? требований и обязательств банка, т.е. моделировать процесс прекращения деятельности банка (модель пассивной эволюции). В случае, когда в результате ?размена? требований и обязательств у банка остается задаваемый остаток собственных средств (банк может быть неликвидным, но платежеспособным), можно говорить о том, что банк выдержал кризис; в противном случае ? нет.

Выделяя слои баланса, которые имеют различную временную чувствительность к воздействию кризисной ситуации и, отслеживая последовательную динамику ?размена? требований и обязательств, можно провести оценку состояния банка в различные периоды после наступления кризиса.

К плюсам предлагаемой модели можно отнести следующее:

• 1.Простота реализации и наглядность получаемых результатов.
• 2.Возможность масштабирования (т.е. возможность настройки системы в зависимости от интересующих Вас аспектов).
• 3.Модель дает возможность перехода от диагностики к управленческим решениям.

Минусы, связанные со сложностями внедрения:

• 1.Модель вероятностна и не дает 100 процентной гарантии выполнения прогнозов. (т.к. она зависит от поведения людей). Можно повысить точность результатов,  но это требует значительных ресурсов, человеческих и организационных. При этом такая точность не окупит затрат.
• 2.Она требует наличия у организации существующей базы данных, доступной не только программистам, но и аналитикам.
• 3.Эффективной данная методика будет при наличии действенных управленческих процедур.

В случае, если Вас заинтересовало наше предложение, Вы можете получить всю необходимую информацию у специалистов Агентства "ВЭП".

С уважением,     

Директор ООО ?Агентство ВЭП?

Дерендяев Александр Владимирович

т.(343) 379-01-69, 379-01-73

www.vep.ru, der@vep.ru