Календарь мероприятий


ЦБ на год отложил шаги по переходу крупнейших банков на продвинутый подход к оценке рисков

ЦБ РФ на год отложил мероприятия по переходу системно значимых кредитных организаций на продвинутый подход к оценке кредитных рисков (Internal Ratings-Based Approach, IRB-подход или ПВР-подход), говорится в ответах ЦБ на вопросы и предложения банков по итогам ежегодной встречи, проведенной Ассоциацией банков России в мае этого года.

Подход на основе внутренних рейтингов банков в рамках "Базеля II" точнее оценивает кредитные риски по сложным математическим и статистическим моделям, позволяя банкам сэкономить капитал и показать более высокую его достаточность. В России IRB-подход могут применить только системно значимые кредитные организации (СЗКО) с активами не менее 500 млрд рублей.
Сейчас заявки на использование этого подхода подаются в добровольном порядке. ЦБ планировал обязать все системно значимые банки с 2023 года переходить на продвинутый подход.
"Внедрение инициативы с учетом сложившейся ситуации отложено на один год. Планируется проведение встречи заместителя председателя Банка России Ольги Васильевны Поляковой с представителями СЗКО, посвященной деталям реализации проекта. Информация о дате и времени проведения встречи будет заблаговременно сообщена СЗКО", - говорится в ответах ЦБ.
На данный момент разрешение использовать внутренние модели при оценке кредитного риска получили только три банка: Сбербанк, Райффайзенбанк и Альфа-банк. Ходатайство в ЦБ с просьбой применять IRB-подход также направил ВТБ.
Банк России в 2021 году опубликовал консультативный доклад, посвященный переходу банков на методику ПВР. Регулятор отмечал, что переход затрудняют существенные денежные и временные затраты, отсутствие полной информации и достаточного количества квалифицированных и опытных разработчиков и валидаторов моделей, а также заинтересованных руководителей высшего уровня, несоответствие уровня внутрикорпоративной культуры управления рисками, отсутствие информационных систем и программного обеспечения, а также существенного экономического эффекта от внедрения ПВР по сравнению с новым стандартизированным подходом "Базеля III" к расчету нормативов достаточности капитала.
Наиболее существенным стимулом для перехода банков на ПВР является экономия на капитале. При этом ЦБ отмечал, что начало применения ПВР не всегда приводит к значительной экономии. Экономия капитала может иметь отложенный эффект в результате постепенного посегментного перехода банка на ПВР, а также совершенствования и развития внутренних методик и моделей ПВР, системы внутреннего корпоративного управления и системы управления рисками.
Банк России рассматривал возможность внесения изменений в закон, устанавливающих требования обязательности перехода СЗКО на IRB-подход. Регулятор предлагал установить 5-летний переходный период для приведения СЗКО своих методик и моделей в соответствие требованиям нормативных актов.
Источник: Интерфакс: https://www.interfax.ru/business/863123

21.09.2022

Обсудить новости на нашей странице на VKontakte


Новости ББТ
10.07.2025
ЦБ дал рекомендации финансовым организациям по работе с ИИ
30.06.2025
Обновление раздела ББТ "Организация банковской деятельности" от 30.06.2025
30.06.2025
Обновление раздела ББТ "Внутренний контроль в банке" от 30.06.2025
30.06.2025
Обновление раздела ББТ "Информационная безопасность банка" от 30.06.2025
30.06.2025
Обновление раздела ББТ "Операции банка с ценными бумагами" от 30.06.2025 Все новости
Наши мероприятия
14.05.2025
Ян Кэмпбэлл (Чехия), встреча-онлайн - Современные проблемы финансов в России и за рубежом
06.05.2025
Бархота А.В., лекция-онлайн - "Проблематика ESG и устойчивое развитие: забвение или ренессанс"
30.04.2025
Шарушинская О.В., лекция-онлайн - "Антифрод (система противодействия мошенничеству) в банках и МФО"
18.04.2025
Итоги 25-го Интернет-Чемпионата по банковскому делу и финансам
18.04.2025
29.04.2025 - Семинар-онлайн "Всё об инвестициях в золото" Все новости
Новости для банков
11.07.2025
В Госдуме обсудят повышение штрафов для банков за нарушение прав потребителей
11.07.2025
Определены новые сроки внедрения единого QR-кода и цифрового рубля
11.07.2025
Банк России отметил в июне рост вложений в криптовалютный фьючерс
11.07.2025
Банкам придется создавать повышенные резервы по кредитам физлицам без подтверждения доходов
11.07.2025
Доля офлайн-покупок через СБП в минувшем полугодии выросла до 26% Все новости
Новости библиотеки
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019
12.02.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 12.02.2019 Все новости