Сертификация: По окончании обучения выдается cертификат .

Сроки проведения обучения

Цель семинара: предоставить слушателям, не являющимся профессиональными риск-менеджерами, необходимый набор знаний о принципах, задачах службы риск-менеджмента, требований международных стандартов и Банка России к системе управления рисками в кредитной организации, обзор основных нормативных документов ЦБ, регламентирующих эти вопросы. Обзор основных ошибок в организационной и методологическо-нормативном обеспечении работы служб риск менеджмента, на что нужно обращать в первую очередь при проведении проверок.

Аудитория:  аудиторы (внешние и внутренние), сотрудники службы внутреннего контроля, комплаенса, отделов стратегического развития, организационного развития, методологи и руководители подразделений риск-менеджмента.
В Программе:

•   Требования Базельского комитета к внутреннему контролю, капиталу и рискам

         Базель I. "Система внутреннего контроля в банках: основы организации". Базель и внутренний контроль.

         Базель II.. "Международная конвергенция измерения капитала и стандартов капитала: новые подходы" Цели. Требования по обеспеченности собственными средствами (требования по минимальной обеспеченности капиталом). Кредитные риски. Рыночные риски. Операционные риски. Надзорный контроль.

•  Внутренний контроль за типичными банковскими рисками.

        Классификация рисков. Указания оперативного характера ЦБР N 70-Т ?О типичных банковских рисках". Организация внутреннего контроля за основными банковскими рисками. Внутренняя нормативная база и отчетность по рискам. Контроль работы риск-менеджмента. Письмо ЦБР от 23.03.07 N 26-Т ?Методические рекомендации по проведению проверки системы управления банковскими рисками в кредитной организации (ее филиале)?.

         Организация системы внутреннего контроля за кредитными рисками. Требования к внутренним положениям по оценке и управлению кредитным риском. Кредитные риски со связанными сторонами. Особенности проверки кредитных рисков в рамках требований документов ЦБР 110-И, 254-П, 283-П, 102-Т, 2-Т, 106-Т, 181-Т.

         Организация системы внутреннего контроля за рыночными рисками. Требования к внутренним положениям по оценке и управлению рыночными рисками. Валютный, процентный и фондовый риски. Письмо Отделения N 1 Московского ГТУ ЦБР от 15.10.07 N 51-12-16/41005 "О международных подходах (стандартах) организации управления процентным риском". Внутренняя отчетность по рыночным рискам. Характерные нарушения и недостатки. Положение ЦБР от 14.11.07 N 313-П "О порядке расчета кредитными организациями величины рыночного риска". Письмо ЦБР от 15.06.06 N 85-Т ?Методические рекомендации по проверке правильности расчета кредитными организациями размера рыночного риска?.

         Организация системы внутреннего контроля за рисками потери ликвидности. Практические рекомендации по организации эффективного управления и контроля за ликвидностью. Требования ЦБР 110-И и рекомендации 139-Т.

         Организация системы внутреннего контроля за операционными рисками в соответствии с Письмом ЦБР от 24.05.05 N 76-Т "Об организации управления операционным риском в кредитных организациях". Требования к внутреннему положению банка по оценке и управлению операционными рисками. Внутренняя отчетность банка по операционным рискам. Анкета Банка России ?Управление операционным риском в кредитной организации?. Характерные нарушения и недостатки. Информация об итогах рассмотрения предложений по проекту Указания о внесении изменений в Инструкцию Банка России от 16.01.04 ? 110-И "Об обязательных нормативах банков" и проекту Положения Банка России "О порядке расчета размера операционного риска". Письмо Отделения N 1 Московского ГТУ ЦБР от 18.04.08 N 51-12-16/15562 "О необходимости повышения эффективности систем управления операционным риском".

         Организация системы внутреннего контроля за правовыми рисками. Требования к внутреннему положению банка по оценке и управлению правовыми рисками. Проверка правовых рисков в соответствии с Письмом ЦБР от 30.06.05 N 92-Т "Об организации управления правовым риском и риском потери деловой репутации в кредитных организациях и банковских группах". Характерные нарушения и недостатки. Принципы "Знай своего клиента" и "Знай своего служащего".

         Стресс-тестирование, риск на капитал. Анкета Банка России ?Об анкетировании кредитных организаций по вопросам стресс-тестирования?. Роль СВК в организации стресс-тестирования в кредитных организациях.

•  Роль СВК за контролем системы управления стратегическими рисками.

Стоимость участия: 11000 рублей.

Семинар проводит:
Бухтин Михаил Александрович ? к.э.н., член НП ?Объединение контроллеров?, главный редактор журнала ?Управление финансовыми рисками?, профессиональный консультант по риск-менеджменту. Директор проектов консалтинга ?РЭА-Риск-менеджмент?. Директор банковского консалтинга аудиторско-консалтинговой компании ?ЮНИКОН/МС Консультационная группа? (1998 ? 2001 годах). Более 10 лет работает в банковской системе на руководящих должностях в области риск-менеджмента, анализа и планирования в ряде московских банков, имеет профессиональный и консалтинговый опыт построения систем риск-менеджмента.

Сертификация: По окончании обучения выдается сертификат Центра профессиональной подготовки банковских специалистов Агентства" ВЭП".

Контактная информация:

Центр профессиональной подготовки банковских специалистов