Банкам помогут с рисками: ЦБ неожиданно ввел регуляторные послабления

Банк России ввел временные послабления для убыточных банков - до конца года им разрешено оценивать размер операционного риска по фактическим потерям. Это поможет ряду банков высвободить капитал, что улучшит их нормативные показатели. Эксперты отмечают, что после объявления в конце прошлого года о свертывании послаблений для банков новый шаг ЦБ выглядит неожиданным, правда, очень серьезного эффекта от объявленных мер не ожидают.
ЦБ объявил об увеличении числа банков, которые имеют право воспользоваться расчетом размера операционного риска с применением коэффициента внутренних потерь. В определенных условиях это может смягчить давление на собственный капитал. Как отмечают в ЦБ, банки смогут направить ему соответствующее уведомление до 31 декабря 2023 года. До сих пор такое право касалось прежде всего банков, классифицированных в группу 1 и подгруппу 2.1. Теперь оно распространяется на группу 2.2.
Согласно указанию Банка России, к группе 1 относятся банки, у которых не выявлены текущие трудности, а качество управления капиталом, активами, доходностью, ликвидностью оценивается как "хорошее". К подгруппе 2.1, уточнил управляющий партнера экспертной группы Veta Илья Жарский, относятся банки, у которых основные показатели оцениваются как удовлетворительные, нет убытков, но один из обязательных нормативов может не соблюдаться в течение пяти дней в месяц. В группу 2.2 попадают подобные же банки, но только с убытками или просто бесприбыльные.
Как пояснил управляющий директор рейтингового агентства "Эксперт РА" Юрий Беликов, в результате расширяется перечень кредитных организаций, которым уже в этом году можно перейти "от универсального грубого расчета размера операционного риска (в зависимости от величины денежных потоков и без учета результативности управления соответствующим риском) к его расчету на основе фактических потерь, зафиксированных во внутренних базах данных". В результате "при адекватном управлении операционным риском и наличии детализированной информации по соответствующим событиям банк может рассчитывать на некоторое высвобождение капитала под покрытие убытков или прирост доходных активов под риском", отмечает он.
По данным ЦБ, прошлый год с убытком завершили более 50 банков, на которые приходится 23% активов. Согласно оценке Банка России, активы банковской системы на 1 января 2023 года составили почти 135 трлн руб., соответственно, активы убыточных банков превысили 31 трлн руб. Судя по оценкам аналитиков Альфа-банка, наибольший убыток получил ВТБ (он может превысить 500 млрд руб., см. "Ъ" от 9 января).
Как поясняет член правления ВТБ Максим Кондратенко, решение регулятора "позволит снять избыточное административное ограничение на применение банками продвинутых подходов к оценке операционного риска". Впрочем, на сам ВТБ, уточняет топ-менеджер, изменение не окажет влияния, так как банк с 2021 года применяет продвинутый подход к оценке операционного риска.
В целом эксперты называют предпринятый ЦБ шаг "неожиданным, если учесть, что в конце ноября регулятор объявил о частичной отмене послаблений в 2023 году".
В частности, с начала года перестало действовать послабление в части фиксации валютного курса, в части формирования резервов по кредитам компаниям послабления ЦБ действуют до 30 июня 2023 года, в части физлиц и МСП - до конца 2023 года.
По итогам 2023 года банки могут заработать 1 трлн руб.
В то же время новые послабления не выглядят столь же весомыми, как льготы прошлого года. В среднем, по оценке господина Беликова, эффект "не будет сопоставим" с полноценными докапитализациями или другими мерами регуляторной поддержки, как, например, возможность временно не отражать потери по кредитным и рыночным рискам в периоды турбулентности. При этом, по словам Максима Кондратенко, в настоящее время находится на стадии обсуждения "еще один важный аспект - оптимальный порядок выхода из мер поддержки без ущерба для экономики".
Источник: КоммерсантЪ: https://www.kommersant.ru/doc/5811309

08.02.2023