Управление риском в НФО
Дата семинара: 22 декабря 2021г.
Курс важен для: учредителей, руководителей, риск-менеджеров, главных бухгалтеров некредитных финансовых организаций.
О курсе: Ежегодный пересмотр системы управления рисками - обязанность всех участников рынка НФО в соответствии с нормами "Базового стандарта по управлению рисками". В целях эффективного функционирования системы управления рисками (СУР) необходимо ежегодно осуществлять корректировку всех применяемых методик с учетом произошедших изменений во внутренней и внешней среде.
В частности, необходимо пересмотреть Положение об управлению рисками, организовать обучение работников методам и инструментам управления рисками.
НОЦ "Профтест" подготовил уникальный курс повышения квалификации, состоящий из 2 занятий, цель которого - дать участникам систематизированные знания для построения, а также для совершенствования существующей системы риск-менеджмента в рамках требований регулятора.
Лектор: Штуркина Екатерина Дмитриевна - сертифицированный эксперт по независимой оценке квалификаций специалистов финансового рынка, эксперт по микрофинансовой деятельности.
В программе курса:
Организация СУР в НФО
- Введение
- Внедрение СУР в деятельность МФО:
- Основные принципы организации СУР. Разграничение полномочий.
- Эффективное управление рисками. Требования Базового стандарта
- Квалификационные требования к риск-менеджменту МФО
- Внутренние нормативные документы, их содержание, методики анализа, которые должны быть приняты в МФО
- Обязательные к управлению виды риска. Понятие существенности
- Политика управления рисками, структура, процедуры, бизнес-процессы. Внедрение СУР во все направления бизнеса
- Формирование отчетности по рискам для руководства и собственников
- Оценка эффективности управления кредитными рисками
Кредитный риск
- Ключевые понятия при управлении кредитными рисками
- Понятие дефолта
- Выбор определений дефолта в зависимости от программ кредитования
- Понятие обесценения
- Модель ожидаемых кредитных потерь и её применение в НФО
- Кредитный рейтинг заемщика и его использование в методике оценки кредитного риска
- Показатели качества заемного портфеля и портфельный анализ
- Расчет ПДН и качество кредитного портфеля
- Методы управления рисками кредитным портфелем
- Разработка и ценообразование программ кредитования с учетом ожидаемых потерь и стоимости капитала
- Учет кредитного риска при формировании политики кредитования
Управление операционным риском, риском ликвидности, правовым и иными видами рисков
I. Операционный риск
- Понятие операционного риска, источники его возникновения
- Причины возникновения операционного риска, типы потерь и категории рисковых событий
- Методы выявления операционных рисков
- Определение существенности событий и возможного ущерба
- Построение карты рисков, матрицы рисков
- Расчет ожидаемых и непредвиденных потерь от реализации операционных рисков по отдельным направлениям
- Расчет ключевых индикаторов операционного риска (КИР), их влияние на KPI
- Методы снижения операционных рисков и непрерывность деятельности
- Формирование отчетности по операционному риску и оценка результатов
II. Риск ликвидности
- Понятие ликвидности, объекты и факторы ликвидности
- Методы оценки риска ликвидности
- Показатели ликвидности: коэффициенты краткосрочной и долгосрочной ликвидности и их экономический смысл
- Обязательные нормативы ликвидности
- Формирование подхода к управлению риском ликвидности
- Регулирование риска ликвидности: формирование лимитов
- Инструменты контроля за риском ликвидности
III. Правовой и иные вилы рисков
- Понятие правового риска, основные факторы его возникновения
- Виды иных рисков, их понятия, факторы возникновения
- Подходы к оценке и измерению правового, репутационного и стратегического риска
- Регуляторный риск, его оценка и измерение, взаимосвязь с иными видами рисков
- Подходы к оценке и измерению рыночного и процентного рисков
- Проведение тестов на самооценку как инструмент оценки рисков
- Оценка уровня существенности при выборе видов риска
- Управление правовым и иными видами рисков
- Формирование отчетности по управлению рисками
- Ответы на вопросы
Время проведения: начало в 10:00 часов (! - время московское)
Продолжительность: 4 академических часа
Место проведения: дистанционно или очно
Стоимость участия: 18.000 рублей, без НДС (УСН на основании ст.346.12 и ст.346.13 главы 26.2 НК РФ).
Участникам, прослушавшим, весь цикл семинаров выдается Удостоверение о повышении квалификации по дополнительной профессиональной программе "Управление рисками в НФО".
Предварительная регистрация - обязательна!
По всем возникающим вопросам всегда готовы дать подробные пояснения.
Ссылка на страницу с регистрацией:
http://proftest.ru/ec/programmy-obucheniya/programmy-po-mfd/mfo-2021/risk-manag-nfo-kurs.html
22.12.2021
