Объем обесцененных кредитов у крупнейших российских банков вырос в пандемию, выяснило рейтинговое агентство "Национальные кредитные рейтинги".

Агентство изучило отчеты по МСФО за девять месяцев (и более ранние) 2020 года и статистику ЦБ. В выборку включены  десять крупнейших банков по размеру активов, раскрывших данные о качестве портфелей за анализируемые периоды (СберБанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-Банк, Московский Кредитный Банк, "Открытие", Совкомбанк, Райффайзенбанк, ЮниКредит Банк, "Санкт-Петербург"), а также три крупнейших розничных банка (Тинькофф Банк, Почта Банк, Хоум Кредит Банк).

  "По итогам III квартала 2020 года наметилась тенденция к снижению доли стадии 2 в кредитных портфелях крупнейших российских банков. Одновременно с этим ускорился рост наиболее проблемной стадии 3", - отмечается в обзоре.
  К стадии 2 относятся кредиты с существенным увеличением кредитного риска, в частности реструктуризации в связи с COVID-19, к стадии 3 - кредиты, по которым кредитный риск уже реализовался (обесцененные), в частности ссуды с просрочкой задолженности более 90 дней, следует из уточнения НКР и более ранних разъяснений.
  Пик роста кредитов стадии 2 пришелся на первое полугодие 2020 года, а уже в III квартале наметилась тенденция к снижению. Доля стадии 2 в совокупном портфеле увеличилась в первом полугодии на 3,2 процентного пункта, до 11%. В корпоративном портфеле отмечался более заметный рост, чем в рознице: 3,3 п. п. против 2,5 п. п. По итогам первых шести месяцев прошлого года доля для "корпоратов" составила 13,1%, для потребителей - 6,5%.
  В III квартале доля кредитов стадии 2 стала снижаться во всех сегментах, однако в абсолютном выражении уменьшение наблюдалось только в розничном портфеле (минус 13%, или 130 млрд рублей), тогда как в корпоративном сумма таких кредитов практически не изменилась.
  В целом объем кредитов стадии 2 в крупнейших банках вырос за девять месяцев 2020 года на 44%, или 1,5 трлн рублей, из них 1,2 трлн пришлось на корпоративные кредиты.
"Динамика стадии 2 в корпоративном портфеле, вероятно, во многом определялась ухудшением качества кредитов малому и среднему бизнесу. На фоне COVID-19 реструктуризации для малого и среднего бизнеса с конца марта по начало октября составили 800 млрд рублей и, по всей видимости, обеспечили львиную долю прироста стадии 2 в корпоративных кредитах. Основной объем реструктуризаций крупному бизнесу за тот же период был существенно выше - 4,2 трлн рублей, однако по большей части эти кредиты не были переведены на стадию 2, следовательно, можно предположить, что реструктуризации не носили вынужденного характера и не были сопряжены с ростом кредитного риска", - пишут аналитики.
  Несмотря на снижение доли ссуд стадии 3 в совокупном кредитном портфеле банков, объем таких кредитов заметно вырос в абсолютном выражении. За девять месяцев прошлого года доля снизилась на 0,1 п. п., до 7,1%; абсолютная величина кредитов стадии 3 превысила 3,5 трлн рублей (плюс 11%). В отдельных сегментах динамика была разнонаправленной: в корпоративном портфеле доля упала на 0,6 п. п., до 7,8%, в рознице - выросла с 4,9% до 5,7%.
  В июле - сентябре во всех сегментах наблюдался рост стадии 3 в абсолютном выражении: в корпоративном портфеле - на 5%, до 2,6 трлн рублей, что нивелировало снижение на 4% кварталом ранее, в розничном портфеле - на 11%, превысив 900 млрд рублей.
  Покрытие стадии 3 резервами держалось на уровне начала 2020 года, составив 63% на 30 сентября, в том числе в розничном кредитовании - 83%, в корпоративном - 55%. Меньший уровень покрытия в корпоративном сегменте, вероятно, обусловлен более высокой обеспеченностью кредитов бизнесу, поясняют в НКР.
  Наибольший прирост задолженности стадии 3 в абсолютном выражении за январь - сентябрь прошлого года показали СберБанк (74 млрд рублей) и ВТБ (189 млрд). В "Сбере" рост практически целиком был связан с розницей (плюс 73 млрд рублей), в ВТБ - с бизнесом (плюс 127 млрд). Портфель стадии 3 зарезервирован на 69% у "Сбера" и на 52% у ВТБ. В относительном выражении за те же девять месяцев сильнее всего выросла доля стадии 3 в портфелях розничных банков: по 2,2% у "Тинькофф" и "Хоум Кредита", указано в обзоре.
  Похожая ситуация отмечается и с абсолютным приростом кредитов стадии 2. За девять месяцев прошлого года такая задолженность клиентов "Сбера" увеличилась на 571 млрд рублей, ВТБ - на 419 млрд.
  В относительном выражении самые быстрые темпы роста стадии 2 наблюдались в Альфа-Банке и Райффайзенбанке: на 6,1% и 14,4% соответственно за девять месяцев 2020 года. В абсолютном выражении такие ссуды в Альфа-Банке увеличились на 201 млрд рублей, в "Райффайзене" - на 128 млрд.
  Во всех четырех случаях динамика объясняется увеличением рисков корпоративного портфеля: объем стадии 2 вырос на 395 млрд рублей у СберБанка, на 371 млрд у ВТБ, на 195 млрд у Альфа-Банка и на 129 млрд у Райффайзенбанка.

Источник: Banki.ru https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10941030

05.02.2021