Банк России вносит изменения в регулирование банковских групп
Банковские группы смогут использовать новый стандартизированный подход к определению размера кредитного риска для расчета нормативов достаточности капитала, сообщает пресс-служба регулятора.
"Это позволит высвободить капитал кредитных организаций, входящих в состав таких групп, расширив возможности кредитования реального сектора экономики", - говорится в сообщении.
Банковские группы также будут включать отчетные данные участников групп - нерезидентов в расчет капитала и обязательных нормативов по правилам стран их регистрации, имеющих рейтинги долгосрочной кредитоспособности от "ААА" до "АА-" по шкале S&P Global Ratings или Fitch Ratings либо от "Ааа" до "Аa3" по шкале Moody's Investors Service. Это позволит гармонизировать подходы на уровне отдельного банка и банковской группы, считают в регуляторе.
Головные кредитные организации банковских групп будут обязаны применять к активам участников групп - резидентов макропруденциальные надбавки к коэффициентам риска. К активам участников-нерезидентов такие надбавки будут применяться только в случае, если этого требуют регуляторы стран их регистрации. Применение макропруденциальных надбавок позволит в более полной мере учесть риски отдельных сегментов кредитования на всех уровнях банковской группы.
Документ является новой редакцией положения Банка России N 509-П "О расчете величины собственных средств (капитала), обязательных нормативов и размеров (лимитов) открытых валютных позиций банковских групп" и вступает в силу с 1 апреля 2021 года. Банковские группы могут начать использовать новый подход и раньше, уведомив об этом ЦБ.
Источник: Banki.ru https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10935256
16.10.2020