ЦБ разметил дорогу для банков: Регулятор определил основные направления работы

   ЦБ раскрыл свои планы по трансформации регулирования банковской системы на ближайшие несколько лет. По мнению регулятора, ряд привычных способов ограничения рисков в новых условиях действуют недостаточно эффективно и требуют изменений. Эксперты отмечают, что ряд предложений развивает курс на макропруденциальное регулирование, но часть идей ЦБ, в том числе в сегменте розничного кредитования, могут иметь негативные последствия для рынка.
   ЦБ представил большой доклад, посвященный стратегическим инициативам в области банковского регулирования и надзора на среднесрочную перспективу. Регулятор пояснил, что в острую фазу кризиса задействовал "беспрецедентный по масштабам пакет временных послаблений, которые сейчас постепенно сворачиваются". В результате, полагают в ЦБ, в банковском секторе "стали проявляться новые риски, с которыми имеющееся регулирование борется недостаточно эффективно". В то же время там считают, что регулирование должно обеспечивать устойчивость банков в кризис "без использования серьезных послаблений и экстренных мер господдержки".
   Эксперты называют наиболее интересными инициативы по адаптации банковской системы к новым условиям.
   Как отмечает независимый эксперт Ольга Ульянова, регулятору приходится, по сути, изобретать и настраивать очень специальный инструментарий, который вряд ли применяется где-либо еще в мире и отражает не общепринятую международную практику, а специфику экономики под санкционным давлением. "Но внушает уважение факт, что и от международной практики регулятор не отказывается, закладывая в свой план на предстоящие три года обязательный перевод системно значимых кредитных организаций на подход, основанный на внутренних рейтингах",- подчеркивает эксперт.
   Гендиректор АКРА Михаил Сухов обращает внимание, что доклад ЦБ предполагает принципиально новое отношение к использованию кредитных рейтингов национальных агентств: "Рейтинги начинают поэтапно использоваться для оценки существенных аспектов кредитных рисков банков, включая определение инвесткласса банковских активов и применение риск-весов, связанных с таксономией правительства". Он считает такой подход разумным сочетанием стимулирования финансирования проектов структурной адаптации экономики с необходимостью обеспечения финансовой устойчивости банков.
   "Аналогичный по смыслу подход, предполагающий сочетание мер, стимулирующих развитие отдельных направлений структуры банковского бизнеса, и укрепление финансовой устойчивости банков, прослеживается почти по всем новым инструментам банковского регулирования, а именно: развитие системы страхования вкладов (дифференциация ставок в систему страхования вкладов), девалютизация банковских балансов (разделение лимитов открытых валютных позиций), учет климатических рисков (стимулирование раскрытия заемщиками банков информации)",- поясняет Михаил Сухов. Он уверен, что последовательная реализация принципа стимулирования и дестимулирования отдельных продуктов в сочетании с контролем рисков "усиливает контур развития, заложенный ранее системой макропруденциального регулирования". "ЦБ делает шаг к переходу от роли регулятора к роли дирижера",- полагает господин Сухов.
   По мнению главного аналитика "РегБлока" Анны Авакимян, наибольшее влияние на рынок окажут инициативы, связанные с ограничением рисков концентрации иммобилизованных активов (ИА) и розничным кредитованием.
   Для борьбы с риском концентрации ИА ЦБ предлагает внедрить для банков с универсальной лицензией риск-чувствительный лимит (РЧЛ) для ИА в виде доли от капитала. Превышение РЧЛ будет вычитаться из регулятивного капитала для расчета нормативов. Как отмечает Анна Авакимян, уровень концентрации активов и кредитов всегда растет в кризис: "Нередко именно такая кэптивность помогает пройти непростой период без фатальных потерь, и, если ужесточить регулирование концентрации, банки останутся без спасательного круга в виде широкого, но низкомаржинального пула активов, что осложняет функционирование в период, когда диверсификация едва ли возможна".
   Для усиления регулирования рынка розничного кредитования предполагается уже в первом квартале 2023 года ввести повышенное резервирование для ипотечных кредитов с завышенной ценой квартиры - так называемая льготная ипотека от застройщика. Кроме того, планируется подготовить изменения в расчет полной стоимости кредита, включив в него все платежи заемщика, и начать калибровку критериев для новой категории заемщиков с повышенным риском, чье финансовое положение хуже среднего, но все еще позволяет рассчитывать на регулярное обслуживание долга. Предполагается и подготовка к введению с 1 января 2024 года обязанности банков информировать заемщиков о рисках, если показатель долговой нагрузки превышает 50%.
   С одной стороны, по мнению Анны Авакимян, все это охладит рынок потребительского кредитования, а с другой стороны, снизит доступность ипотечных и потребительских ссуд для населения: "Растущие кредитные потери побудят банки компенсировать их за счет иных источников - комиссий, страховок, ступенчатых ставок".
   В ЦБ уточняют, что часть предложений представлена "для обсуждения на начальной стадии". Регулятор допускает коррекцию "отдельных направлений" или даже полный отказ от них.
 
Источник: Коммерсант https://www.kommersant.ru/doc/5748801

28.12.2022