ЦБ раскрыл масштаб распродаж российских акций нерезидентами в январе

ЦБ: на фоне геополитических рисков иностранцы продали российских акций на 111 млрд руб.
В январе нерезиденты продали российские акции на общую сумму 111,1 млрд руб., сообщили в ЦБ. Распродажи ОФЗ иностранцами были не такими значительнымиВ январе 2022 года на российский финансовый рынок в наибольшей степени повлияли геополитическая напряженность и переход к ужесточению денежно-кредитной политики в развитых странах, говорится в "Обзоре рисков финансовых рынков", подготовленном Банком России. Иностранные инвесторы продали российские акции на общую сумму 111,1 млрд руб. - против 115,5 млрд руб. в декабре 2021 года. При этом в декабре было 22 рабочих дня, в январе - 16.
Наиболее плохие результаты по итогам января - в секторе информационных технологий: индекс ИТ-компаний на Мосбирже потерял 20,6%. Также в числе аутсайдеров рынка - ретейл (-10,8%), строительство (-9,7%), банки и финансовые компании (-8,4%). Меньше всего от распродаж пострадали нефтяные и газовые компании, их индексы потеряли в январе 3,1%, следует из обзора Банка России. В целом рублевый индекс Мосбиржи за январь снизился на 6,8%, долларовый индекс РТС - на 10,1%.
В целом российский рынок в январе 2022 года продемонстрировал худшую динамику показателей среди рынков развивающихся стран, следует из данных, приведенных в обзоре Банка России. Доходность десятилетних облигаций достигла 10,5% против 6% в декабре 2021 года, а так называемый пятилетний CDS-спред на Россию, отражающий восприятие международными финансовыми рынками странового риска, увеличился с 12 до 96 б.п.
Поведение иностранных инвесторов отличается от предыдущих периодов волатильности, отмечает ЦБ: "В январе основной отток происходил на рынке акций, в то же время снижение портфеля ОФЗ было меньшим по сравнению с началом пандемии в России в марте 2020 года или после введения санкций в апреле 2018 года". Доля иностранных инвесторов в ОФЗ по итогам января сократилась до 18,7% против 19,9% месяцем ранее. В первый месяц 2022 года нерезиденты продали гособлигации на общую сумму 126 млрд руб., сообщается в обзоре ЦБ. Только за 27 и 28 января нетто-отток иностранных инвестиций из российского суверенного долга превысил 30 млрд руб., ранее подсчитали аналитики "ВТБ Капитала".
В связи с возросшей на фоне геополитических рисков напряженностью Минфин в январе разместил ОФЗ только на 28,6 млрд руб., что составляет 4,1% от планового объема размещения на первый квартал, отмечают в Банке России. Большую часть облигаций - 63% - выкупили системно значимые кредитные организации (СЗКО). При этом СЗКО активно участвовали в распродаже российских бумаг, указано в обзоре ЦБ. Это также нетипично по сравнению с предыдущими периодами волатильности, констатировал регулятор. По его подсчетам, на вторичном рынке СЗКО продали ОФЗ на общую сумму 16,8 млрд руб.В это же время среди российских инвесторов не наблюдалось значительных распродаж, отмечали представители бирж и брокеров, которых ранее опросил РБК. При этом они наблюдали увеличение объемов торгов. Только на Мосбирже среднедневной объем торгов увеличился на 60%, указывал директор департамента рынка акций площадки Борис Блохин. Как поясняли собеседники РБК, некоторые инвесторы стремились закупиться подешевевшими голубыми фишками.Эту же тенденцию отмечает и ЦБ. "Основной объем покупок [на рынке акций] осуществили физические лица на сумму 98,1 млрд руб. (в ноябре - 89,8 млрд руб.) и НФО (в рамках доверительного управления денежными средствами клиентов) - 44,9 млрд руб.", - говорится в обзоре.
Источник: РБК: https://www.rbc.ru/finances/14/02/2022/620a61c59a79470b867058f6

15.02.2022