Календарь мероприятий


Специалист по банковским рискам. Спецификация профессионального стандарта

  1. Общие сведения
  2. Характеристика должности
  3. Карта знаний по должности
  4. Источники знаний по должности

1.Общие сведения о профессиональном стандарте (ПС)

Настоящий ПС разработан для специалистов, занимающих должности по управлению банковскими рисками.

Типовая банковская должность, для которой разработан настоящий ПС: "Специалист по рискам"

Наименование специализации ПС (формулировка специализации в сертификате): "Банковские риски".

Стандарт может быть также применён:

  • К заместителям руководителей

2.Характеристика типовой должности

Цель должности: Управление банковскими рисками.

Функциональные (должностные) обязанности:

  • разработка методологии оценки рисков;
  • понятие и разработка системы управления рисками,
  • выявление и оценка наиболее значимых рисков кредитной организации
  • тестирование систем оценки рисков и мониторинг уровней и профилей принятых рисков;
  • разработка и анализ внутренней отчетности по рискам;
  • внедрение внутренних систем оценки кредитного риска, обеспечение единообразия применения данных систем подразделениями кредитной организации, в том числе расположенными в разных регионах;
  • сбор и анализ информации о фактах реализации рисков в кредитной организации и (или) других кредитных организациях;
  • оценка и мониторинг факторов возникновения рисков и их влияния на уровни рисков;
  • разработка мер по минимизации рисков;
  • контроль за функционированием системы управления рисками
  • доведение информации о выявленных рисках до органов управления кредитной организации

3.Карта знаний ПС по типовой должности

В карту знаний стандарта включены 16 разделов специальных знаний.

  • Общие вопросы по банковским рискам
  • Управление рисками
  • Операционный риск
  • Рыночный риск
  • Кредитный риск
  • Классификация ссуд
  • Риск концентрации
  • Риск ликвидности
  • Риск потери деловой репутации
  • Правовой риск
  • Стратегический риск
  • Страновой риск
  • Регуляторный риск
  • Риски в интернет-банкинге
  • Внутренний контроль
  • Надзорная деятельность Банка России

4.Источники по карте знаний

Законы РФ

  • Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"
  • Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и банковской деятельности"

Документы Банка России

Положения

  • Положение Банка России от 16.12.2003 N 242-П "Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах"
  • Положение Банка России от 03.11.2009 N 346-П "О порядке расчета размера операционного риска"
  • Положение Банка России от 30.05.2014 N 421-П "О порядке расчета показателя краткосрочной ликвидности"
  • Положение Банка России от 03.12.2015 N 510-П "О порядке расчета норматива краткосрочной ликвидности ("Базель III") системно значимыми кредитными организациями"
  • Положение Банка России от 03.12.2015 N 511-П "О порядке расчета кредитными организациями величины рыночного риска"
  • Положение Банка России от 28.06.2017 N 590-П "О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности"
  • Положение Банка России от 06.07.2017 N 595-П "Положение о платежной системе Банка России"

Инструкции

Инструкция Банка России от 28.06.2017 N 180-И "Об обязательных нормативах банков"

Указания

  • Указание Банка России от 15.04.2015 N 3624-У "О требованиях к системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы"
  • Указание Банка России от 24.11.2016 N 4212-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный Банк России"
  • 0409122 "Расчет показателя краткосрочной ликвидности ("Базель III")
  • Указание Банка России от 03.04.2017 N 4336-У "Об оценке экономического положения банков"
  • Указание Банка России от 07.08.2017 N 4481-У "О правилах и сроках раскрытия головными кредитными организациями банковских групп информации о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом и о финансовых инструментах, включаемых в расчет собственных средств (капитала) банковской группы"
  • Указание Банка России от 06.12.2017 N 4638-У "О формах, порядке и сроках раскрытия кредитными организациями информации о своей деятельности"
  • Указание Банка России от 20.07.2018 N 4871-У "Об обязательных резервных требованиях"
  • Указание Банка России от 26.07.2018 N 4874-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 28 июня 2017 года N 590-П "О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности"

Письма

  • Письмо Банка России от 17.01.2005 N 2-Т "О совершении сделок со связанными с банком лицами и оценке рисков, возникающих при их совершении"
  • Письмо Банка России от 23.03.2007 N 26-Т "Методические рекомендации по проведению проверки системы управления банковскими рисками в кредитной организации (ее филиале)"
  • Письмо Банка России от 31.03.2008 N 36-Т "О Рекомендациях по организации управления рисками, возникающими при осуществлении кредитными организациями операций с применением систем интернет-банкинга"
  • Письмо Банка России от 24.05.2005 N 76-Т "Об организации управления операционным риском в кредитных организациях"
  • Письмо Банка России от 30.06.2005 N 92-Т "Об организации управления правовым риском и риском потери деловой репутации в кредитных организациях и банковских группах"
  • Письмо Банка России от 29.06.2011 N 96-Т "Методические рекомендации по организации кредитными организациями внутренних процедур оценки достаточности капитала"
  • Письмо Банка России от 13.09.2005 N 119-Т "О современных подходах к организации корпоративного управления в кредитных организациях"
  • Письмо Банка России от 27.07.2000 N 139-Т "О рекомендациях по анализу ликвидности кредитных организаций"
  • Письмо Банка России от 03.05.2011 N 67-Т «О системном риске расчетной системы»
  • Письмо Банка России от 23.04.2018 N ИН-016-41/22 "Об особенностях применения нормативных актов Банка России"
  • Письмо Банка России от 05.07.2018 N ИН-016-41/44 "Об особенностях применения нормативных актов Банка России"
  • Письмо Банка России от 12.10.2018 N ИН-016-41/66 "Об особенностях применения нормативных актов Банка России"

Стандарты, рекомендации по стандартизации Банка России

Стандарт Банка России СТО БР ИББС-1.4-2018 "Обеспечение информационной безопасности организаций банковской системы Российской Федерации. Управление риском нарушения информационной безопасности при аутсорсинге" (принят и введен в действие Приказом Банка России от 06.03.2018 N ОД-568)

Интернет-ресурсы РФ

  • СТРАНОВОЙ РИСК

Учебная литература

  • "Мониторинг и оценка странового риска" Н.С.Бабенко аналитик ОАО "АКБ "РОСБАНК", Р.В.Пашков заместитель начальника юридического управления ОАО "БАНК "МБФИ", Ю.Н.Юденков издательский дом "Регламент-Медиа" "Внутренний контроль в кредитной организации", 2013, N 1
  • "Стратегическое планирование в коммерческих банках: концепция, организация,методология" Научное издание Н.А.Тысячникова, Ю.Н.Юденков


Новости для банков
02.09.2018
Открытая сертификация банковских специалистов с 01 по 30 ноября 2018 г.
01.09.2018
Образовательный тур в Европу
16.11.2018
ЦБР посоветовал крупным банкам покупать больше ОФЗ для устойчивости балансов Все новости
Новости ББТ
06.11.2018
О введении в действие СТО БР БФБО-1.5-2018
14.10.2018
Обновление раздела ББТ "Кассовые операции в банке" от 31.10.2018
14.10.2018
Обновление раздела ББТ "Бухгалтерский учет", "Отчетность банка" от 31.10.2018
14.10.2018
Обновление раздела ББТ "Кредитные операции" от 31.10.2018
14.10.2018
Обновление раздела ББТ "Внутренний контроль" от 31.10.2018 Все новости
Новости библиотеки
28.10.2018
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 27.10.2018
04.09.2018
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 04.09.2018 Все новости