Календарь мероприятий


Специалист по банковским рискам. Спецификация профессионального стандарта

  1. Общие сведения
  2. Характеристика должности
  3. Карта знаний по должности
  4. Источники знаний по должности

1.Общие сведения о профессиональном стандарте (ПС)

Настоящий ПС разработан для специалистов, занимающих должности по управлению банковскими рисками.

Типовая банковская должность, для которой разработан настоящий ПС: "Специалист по рискам"

Наименование специализации ПС (формулировка специализации в сертификате): "Банковские риски".

Стандарт может быть также применён:

  • К заместителям руководителей

2.Характеристика типовой должности

Цель должности: Управление банковскими рисками.

Функциональные (должностные) обязанности:

  • разработка методологии оценки рисков;
  • понятие и разработка системы управления рисками,
  • выявление и оценка наиболее значимых рисков кредитной организации
  • тестирование систем оценки рисков и мониторинг уровней и профилей принятых рисков;
  • разработка и анализ внутренней отчетности по рискам;
  • внедрение внутренних систем оценки кредитного риска, обеспечение единообразия применения данных систем подразделениями кредитной организации, в том числе расположенными в разных регионах;
  • сбор и анализ информации о фактах реализации рисков в кредитной организации и (или) других кредитных организациях;
  • оценка и мониторинг факторов возникновения рисков и их влияния на уровни рисков;
  • разработка мер по минимизации рисков;
  • контроль за функционированием системы управления рисками
  • доведение информации о выявленных рисках до органов управления кредитной организации

3.Карта знаний ПС по типовой должности

В карту знаний стандарта включены 14 разделов специальных знаний.

  • Общие вопросы по банковским рискам
  • Организация системы управления рисками
  • Организация службы управления рисками
  • Кредитный риск
  • Операционный риск
  • Процентный риск
  • Риск ликвидности
  • Риск концентрации
  • Правовой риск
  • Риск потери деловой репутации
  • Стратегический риск
  • Страновой риск
  • Риски в платежных системах
  • Внутренний контроль

4.Источники по карте знаний

Законы РФ

  • Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и банковской деятельности"

Документы Банка России

Положения

  • Положение Банка России от 16.12.2003 N 242-П "Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах"
  • Положение Банка России от 30.05.2014 N 421-П "О порядке расчета показателя краткосрочной ликвидности"
  • Положение Банка России от 06.08.2015 N 483-П "О порядке расчета величины кредитного риска на основе внутренних рейтингов"
  • Положение Банка России от 03.12.2015 N 510-П "О порядке расчета норматива краткосрочной ликвидности ("Базель III") системно значимыми кредитными организациями"
  • Положение Банка России от 03.12.2015 N 511-П "О порядке расчета кредитными организациями величины рыночного риска"
  • Положение Банка России от 27.02.2017 N 579-П "О Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения"
  • Положение Банка России от 28.06.2017 N 590-П "О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности"
  • Положение Банка России от 02.10.2017 N 605-П "О порядке отражения на счетах бухгалтерского учета кредитными организациями операций по размещению денежных средств по кредитным договорам, операций, связанных с осуществлением сделок по приобретению права требования от третьих лиц исполнения обязательств в денежной форме, операций по обязательствам по выданным банковским гарантиям и предоставлению денежных средств"
  • Положение Банка России от 03.10.2017 N 607-П "Положение о требованиях к порядку обеспечения бесперебойности функционирования платежной системы, показателям бесперебойности функционирования платежной системы и методикам анализа рисков в платежной системе, включая профили рисков" (Зарегистрировано в Минюсте России 22.12.2017 N 49386)
  • Положение Банка России от 23.10.2017 N 611-П "Положение о порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери"
  • Положение Банка России от 04.07.2018 N 647-П "Положение об определении банками величины кредитного риска по сделкам, результатом которых является привлечение денежных средств посредством выпуска долговых ценных бумаг, исполнение обязательств по каждой из которых обеспечивается полностью или частично поступлениями денежных средств от активов, переданных в обеспечение" (вместе с "Условиями, определяющими простую, прозрачную, сопоставимую секьюритизацию")
  • Положение Банка России от 03.09.2018 N 652-П "О порядке расчета размера операционного риска"
  • Положение Банка России от 08.04.2020 N 716-П "О требованиях к системе управления операционным риском в кредитной организации и банковской группе"
  • Положение Банка России от 07.12.2020 N 744-П "О порядке расчета размера операционного риска ("Базель III") и осуществления Банком России надзора за его соблюдением"

Инструкции

  • Инструкция Банка России от 29.11.2019 N 199-И "Об обязательных нормативах и надбавках к нормативам достаточности капитала банков с универсальной лицензией"

Указания

  • Указание Банка России от 15.04.2015 N 3624-У "О требованиях к системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы"
  • Указание Банка России от 03.04.2017 N 4336-У "Об оценке экономического положения банков"
  • Указание Банка России от 31.08.2018 N 4892-У "О видах активов, характеристиках видов активов, к которым устанавливаются надбавки к коэффициентам риска, и методике применения к указанным видам активов надбавок в целях расчета кредитными организациями нормативов достаточности капитала"
  • Указание Банка России от 24.03.2020 N 5418-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 31 августа 2018 года N 4892-У "О видах активов, характеристиках видов активов, к которым устанавливаются надбавки к коэффициентам риска, и методике применения к указанным видам активов надбавок в целях расчета кредитными организациями нормативов достаточности капитала"

Письма

  • Письмо Банка России от 23.03.2007 N 26-Т "Методические рекомендации по проведению проверки системы управления банковскими рисками в кредитной организации (ее филиале)"
  • Письмо Банка России от 31.03.2008 N 36-Т "О Рекомендациях по организации управления рисками, возникающими при осуществлении кредитными организациями операций с применением систем интернет-банкинга"
  • Письмо Банка России от 24.05.2005 N 76-Т "Об организации управления операционным риском в кредитных организациях"
  • Письмо Банка России от 30.06.2005 N 92-Т "Об организации управления правовым риском и риском потери деловой репутации в кредитных организациях и банковских группах"
  • Письмо Банка России от 29.06.2011 N 96-Т "Методические рекомендации по организации кредитными организациями внутренних процедур оценки достаточности капитала"
  • Письмо Банка России от 13.09.2005 N 119-Т "О современных подходах к организации корпоративного управления в кредитных организациях"
  • Письмо Банка России от 27.07.2000 N 139-Т "О рекомендациях по анализу ликвидности кредитных организаций"
  • Информационное письмо Банка России от 31.01.2019 N ИН-016-41/10 "Об особенностях применения нормативных актов Банка России"

Прочие документы

  • "Политика управления рисками Банка России" (утв. Банком России)
  • "Методические рекомендации о расчете величины процентного риска по активам (требованиям) и обязательствам (пассивам) кредитной организации (банковской группы)" (утв. Банком России 09.07.2020 N 8-МР)

Интернет-ресурсы РФ

  • Информационный портал Мудрый экономист https://wiseeconomist.ru
  • Информационный портал для бухгалтеров, юристов, руководителей https://ilex.by
  • https://bosfera.ru/bo/risk-menedzher-dolzhen-imet-pravo-veto

Учебная литература

  • "Мониторинг и оценка странового риска" Н.С.Бабенко аналитик ОАО "АКБ "РОСБАНК", Р.В.Пашков заместитель начальника юридического управления ОАО "БАНК "МБФИ", Ю.Н.Юденков издательский дом "Регламент-Медиа" "Внутренний контроль в кредитной организации", 2013, N 1
  • "Стратегическое планирование в коммерческих банках: концепция, организация,методология" Научное издание Н.А.Тысячникова, Ю.Н.Юденков, 2013

 

 



Новости для банков
25.02.2021
Банкам предрекли потерю до половины прибыли
25.02.2021
ЦБ рекомендовал предупреждать о мошенниках в приложениях и банкоматах
25.02.2021
ЦБ не исключает введения тарифов за переводы в цифровом рубле
25.02.2021
Информация об участии Банка России в Программе оценки финансового сектора (FSAP) МВФ и Всемирного банка в 2021 году
25.02.2021
Отложенный спад: банкам спрогнозировали потерю до половины прибыли Все новости
Новости ББТ
11.02.2021
"Сбер" предложил клиентам выпускать карты без пластикового носителя
29.01.2021
Внеплановое обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 29.01.2021
29.01.2021
Внеплановое обновление раздела ББТ "Внутренний контроль в банке" от 29.01.2021
29.01.2021
Внеплановое обновление раздела ББТ "Кредитные операции в банке" от 29.01.2021
29.01.2021
Внеплановое обновление раздела ББТ "Операции банка с ценными бумагами" от 29.01.2021 Все новости
Новости библиотеки
23.04.2019
Обновление Электронной Библиотеки Банка от 23.04.2019
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019 Все новости