Календарь мероприятий


Объем обесцененных кредитов у крупнейших российских банков вырос в пандемию, выяснило рейтинговое агентство "Национальные кредитные рейтинги".

Агентство изучило отчеты по МСФО за девять месяцев (и более ранние) 2020 года и статистику ЦБ. В выборку включены  десять крупнейших банков по размеру активов, раскрывших данные о качестве портфелей за анализируемые периоды (СберБанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-Банк, Московский Кредитный Банк, "Открытие", Совкомбанк, Райффайзенбанк, ЮниКредит Банк, "Санкт-Петербург"), а также три крупнейших розничных банка (Тинькофф Банк, Почта Банк, Хоум Кредит Банк).

  "По итогам III квартала 2020 года наметилась тенденция к снижению доли стадии 2 в кредитных портфелях крупнейших российских банков. Одновременно с этим ускорился рост наиболее проблемной стадии 3", - отмечается в обзоре.
  К стадии 2 относятся кредиты с существенным увеличением кредитного риска, в частности реструктуризации в связи с COVID-19, к стадии 3 - кредиты, по которым кредитный риск уже реализовался (обесцененные), в частности ссуды с просрочкой задолженности более 90 дней, следует из уточнения НКР и более ранних разъяснений.
  Пик роста кредитов стадии 2 пришелся на первое полугодие 2020 года, а уже в III квартале наметилась тенденция к снижению. Доля стадии 2 в совокупном портфеле увеличилась в первом полугодии на 3,2 процентного пункта, до 11%. В корпоративном портфеле отмечался более заметный рост, чем в рознице: 3,3 п. п. против 2,5 п. п. По итогам первых шести месяцев прошлого года доля для "корпоратов" составила 13,1%, для потребителей - 6,5%.
  В III квартале доля кредитов стадии 2 стала снижаться во всех сегментах, однако в абсолютном выражении уменьшение наблюдалось только в розничном портфеле (минус 13%, или 130 млрд рублей), тогда как в корпоративном сумма таких кредитов практически не изменилась.
  В целом объем кредитов стадии 2 в крупнейших банках вырос за девять месяцев 2020 года на 44%, или 1,5 трлн рублей, из них 1,2 трлн пришлось на корпоративные кредиты.
"Динамика стадии 2 в корпоративном портфеле, вероятно, во многом определялась ухудшением качества кредитов малому и среднему бизнесу. На фоне COVID-19 реструктуризации для малого и среднего бизнеса с конца марта по начало октября составили 800 млрд рублей и, по всей видимости, обеспечили львиную долю прироста стадии 2 в корпоративных кредитах. Основной объем реструктуризаций крупному бизнесу за тот же период был существенно выше - 4,2 трлн рублей, однако по большей части эти кредиты не были переведены на стадию 2, следовательно, можно предположить, что реструктуризации не носили вынужденного характера и не были сопряжены с ростом кредитного риска", - пишут аналитики.
  Несмотря на снижение доли ссуд стадии 3 в совокупном кредитном портфеле банков, объем таких кредитов заметно вырос в абсолютном выражении. За девять месяцев прошлого года доля снизилась на 0,1 п. п., до 7,1%; абсолютная величина кредитов стадии 3 превысила 3,5 трлн рублей (плюс 11%). В отдельных сегментах динамика была разнонаправленной: в корпоративном портфеле доля упала на 0,6 п. п., до 7,8%, в рознице - выросла с 4,9% до 5,7%.
  В июле - сентябре во всех сегментах наблюдался рост стадии 3 в абсолютном выражении: в корпоративном портфеле - на 5%, до 2,6 трлн рублей, что нивелировало снижение на 4% кварталом ранее, в розничном портфеле - на 11%, превысив 900 млрд рублей.
  Покрытие стадии 3 резервами держалось на уровне начала 2020 года, составив 63% на 30 сентября, в том числе в розничном кредитовании - 83%, в корпоративном - 55%. Меньший уровень покрытия в корпоративном сегменте, вероятно, обусловлен более высокой обеспеченностью кредитов бизнесу, поясняют в НКР.
  Наибольший прирост задолженности стадии 3 в абсолютном выражении за январь - сентябрь прошлого года показали СберБанк (74 млрд рублей) и ВТБ (189 млрд). В "Сбере" рост практически целиком был связан с розницей (плюс 73 млрд рублей), в ВТБ - с бизнесом (плюс 127 млрд). Портфель стадии 3 зарезервирован на 69% у "Сбера" и на 52% у ВТБ. В относительном выражении за те же девять месяцев сильнее всего выросла доля стадии 3 в портфелях розничных банков: по 2,2% у "Тинькофф" и "Хоум Кредита", указано в обзоре.
  Похожая ситуация отмечается и с абсолютным приростом кредитов стадии 2. За девять месяцев прошлого года такая задолженность клиентов "Сбера" увеличилась на 571 млрд рублей, ВТБ - на 419 млрд.
  В относительном выражении самые быстрые темпы роста стадии 2 наблюдались в Альфа-Банке и Райффайзенбанке: на 6,1% и 14,4% соответственно за девять месяцев 2020 года. В абсолютном выражении такие ссуды в Альфа-Банке увеличились на 201 млрд рублей, в "Райффайзене" - на 128 млрд.
  Во всех четырех случаях динамика объясняется увеличением рисков корпоративного портфеля: объем стадии 2 вырос на 395 млрд рублей у СберБанка, на 371 млрд у ВТБ, на 195 млрд у Альфа-Банка и на 129 млрд у Райффайзенбанка.

Источник: Banki.ru https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10941030

05.02.2021

Обсудить в нашей группе на Facebook
Обсудить новости на нашей странице на VKontakte


Новости для банков
22.04.2021
Деньги возвращаются с трудом: программами кэшбэка пользуются 17% держателей карт
22.04.2021
Названы регионы с самым высоким спросом на ипотечные кредиты
22.04.2021
Первый банк запустил переводы по телефону через систему ЦБ в банкоматах
22.04.2021
Доля просроченных долгов россиян по потребкредитам выросла до 25%
22.04.2021
Устойчивая эмиссия: выпуск цифровых карт сэкономит банкам до 54 млрд рублей Все новости
Новости ББТ
04.03.2021
Новые целевые атаки RTM
26.02.2021
Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 26.02.2021
26.02.2021
Обновление раздела ББТ "Внутренний контроль в банке" от 26.02.2021
26.02.2021
Обновление раздела ББТ "Кредитные операции в банке" от 26.02.2021
26.02.2021
Обновление раздела ББТ "Банковские риски" от 26.02.2021 Все новости
Новости библиотеки
23.04.2019
Обновление Электронной Библиотеки Банка от 23.04.2019
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019 Все новости