Календарь мероприятий


Библиотека Внутрибанковских Документов

Оценка валютного риска

1.7481 Методика измерения рыночного валютного и ценового риска ценных бумаг в Банке

Номер: 1.7481
Дата обновления: 11.08.2009
Статус: Действующий образец
Тип: Методика
Аннотация: МЕТОДИКА
ИЗМЕРЕНИЯ РЫНОЧНОГО ВАЛЮТНОГО
И ЦЕНОВОГО РИСКА ЦЕННЫХ БУМАГ
В КБ "банк" (ООО)
ОГЛАВЛЕНИЕ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 3
2. ПОДГОТОВКА И ПЕРВИЧНАЯ ОБРАБОТКА ИСХОДНЫХ ДАННЫХ 3
3. РАСЧЕТ VAR 3
4. РЕГУЛЯРНОСТЬ РАСЧЁТОВ 5
5. ТЕСТИРОВАНИЕ 5
6. ОЦЕНКА ОЖИДАЕМЫХ ПОТЕРЬ, ПРЕВЫШАЮЩИХ VAR (SHORTFALL) 6
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 6
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящая методика оценки возможных потерь (Value at Risk, VaR) предназначена для измерения валютных рыночных рисков, отрицательной переоценки открытых валютных позиций в банке, а также для измерения ценовых рыночных рисков по иным активам (ценным бумагам), (в условиях отсутствия глобальных стрессов на валютном рынке) и используется при управлении рыночными валютными и ценовыми рисками.
Темы:
Размер: 22 Кб
Приобрести этот документ вы можете в нашем магазине

Файлы:

Другие материалы о библиотеке:

См.также:



Новости ББТ
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Внутренний контроль в банке" от 29.02.2024
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Банковские риски" от 29.02.2024
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Кредитные операции в банке" - от 29.02.2024
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Сделки и операции банка на фондовом и денежном рынках" от 29.02.2024
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Валютный контроль" от 29.02.2024 Все новости
Наши мероприятия
09.04.2024
09.04.2024 - "Роль данных в современном банковском бизнесе"
19.04.2024
19.04.2024 - "Современное страхование жизни: проблемы и перспективы"
15.04.2024
15.04.2024 - "Цифровая экосистема исламских финансов"
12.04.2024
12.04.2024 - "От безналичных расчётов к цифровым валютам"
11.04.2024
11.04.2024 - "Обзор изменений банковского законодательства за IV кв 2023 г."
10.04.2024
10.04.2024 - "Современные риски мировой финансовой системы"
26.01.2024
Весь март - открытая сертификация банковских специалистов Все новости
Новости для банков
09.04.2024
09.04.2024 - "Роль данных в современном банковском бизнесе"
10.04.2024
10.04.2024 - "Современные риски мировой финансовой системы"
28.03.2024
Швейцарские банки стали закрывать счета клиентам с гражданствами Швейцарии и РФ
28.03.2024
Больше половины россиян допустили исчезновение наличных через 20 лет
28.03.2024
Минфин, ЦБ и Росфинмониторинг согласовали позицию по криптовалютам Все новости
Новости библиотеки
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019
12.02.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 12.02.2019 Все новости